Stationaariset aikasarjat, syksy 2014
Stationaariset aikasarjat, syksy 2014
Luennoitsija
Laajuus
8-10 op.
Tyyppi
Aineopinnot ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot.
Luentoajat
Periodi I, viikot 36-42, ma 10-12 ja ti 12-14 salissa C123
Periodi II, viikot 44-50, ma 10-12 ja ti 12-14 salissa C123
Esitietovaatimukset
Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).
Kurssikuvaus
Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH-, GARCH- ja AR-GARCH-malleja.
Suoritustapa
Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Kurssin voi osin suorittaa harjoitustyöllä.
I välikoe to 23.10., klo 12-15, sali D123
Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-39) ja laskuharjoitukset 1-5.
II välikoe ke 17.12., klo 12-15, sali A111
Koealue: Monisteen jaksot 4.1-6.4 ja laskuharjoitukset 6-9.
Kurssin voi tenttiä myös joulukuun yleistentissä 19.12. ja kevään 2015 yleistenteissä 22.1., 12.3. ja 20.5.
Kirjallisuus ja muu kurssimateriaali
(korjattu versio 3.12.2014)
Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:
P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulti-ohjelmistoon liittyvä kirja).
Kurssin eteneminen
Viikko 36: Monisteen s. 1-11
Viikko 37: Monisteen s. 12-20
Viikko 38: Monisteen s. 21-26
Viikko 39: Monisteen s. 27-33
Viikko 40: Monisteen s. 34-40
Viikko 41: Monisteen s. 41-45 Huom.: Tiistain 7.10. luento peruutettu
Viikko 42: Ei luentoja eikä laskuharjoituksia
Viikko 44: Monisteen s. 46-50
Viikko 45: Monisteen s. 51-57
Viikko 46: Monisteen s. 58-64
Viikko 47: Monisteen s. 65-69
Viikko 48: Monisteen s. 70-78
Viikko 49: Tiistain luento peruutettu, maanantaina kertausluento toisen välikokeen koealueesta
Viikko 50: Ei luentoja
Ilmoittaudu kurssille
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!
Laskuharjoitukset
Ensimmäiset laskuharjoitukset viikolla 37.
Periodin II ensimmäiset laskuharjoitukset pidetään viikolla 45 eli to 6.11.
Huom.: Viikolla 48 ei pidetä laskuharjoituksia
Ryhmä | Päivä | Aika | Paikka | Pitäjä |
---|---|---|---|---|
1. | to | 12-14 | C129 | Juho Nyholm |
Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia.
Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti
alaraja 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
pisteet 1 2 3 4 5 6 7
R-koodeja ja aineistoja
Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio
ARMA- ja SARMA-mallien estimointi, diagnostiikka ja ennustaminen
GARCH- ja ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka
Helsingin pörssin päivittäinen OMX25-indeksi ajalta 1.1.2008 - 31.12.2009
USA:n bruttokansantuotteen neljännesvuosittainen aikasarja ajalta 1984I - 2012IV (aikasarja on kausipuhdistettu; perinteisen kausipuhdistuksen idea on kuvattu monisteen alaviitteessä 10, s. 45).
Eteläisen oskillaatioindeksin kuukausittainen aikasarja ajalta 1950I - 1994XII. Indeksi on Tyynen meren El Nino -ilmiön yksi mittari.
Harjoitustehtävissä 3.4 ja 7.4 käytetty 57 havainnon aikasarja
USA:ssa myytyjen uusien yhden perheen talojen määrä (tuhansina) kuukausittain ajalta 1970I-1984XII
-indeksin päivittäinen arvo ajalta 3.1.2005-31.12.2013
Euron kuukausittainen arvo USAn dollareina ajalta 1999I - 2014X
Muuta
Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot kuten R (http://www.r-project.org) soveltuvat samoin kuin (finanssiaikasarjamalleja lukuun ottamatta) Brockwellin ja Davisin kirjan mukana saatava ohjelmisto.