Stationaariset aikasarjat, syksy 2014

Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:45

Stationaariset aikasarjat, syksy 2014

Luennoitsija 

Pentti Saikkonen

Laajuus

8-10 op.

Tyyppi

Aineopinnot ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot.

Luentoajat

Periodi I, viikot 36-42, ma 10-12 ja ti 12-14 salissa C123

Periodi II, viikot 44-50, ma 10-12 ja ti 12-14 salissa C123

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).

Kurssikuvaus

Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH-, GARCH- ja AR-GARCH-malleja.

Suoritustapa

Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Kurssin voi osin suorittaa harjoitustyöllä.

I välikoe to 23.10., klo 12-15, sali D123

   Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-39) ja laskuharjoitukset 1-5.

II välikoe ke 17.12., klo 12-15, sali A111

   Koealue: Monisteen jaksot 4.1-6.4 ja laskuharjoitukset 6-9.

Kurssin voi tenttiä myös joulukuun yleistentissä 19.12. ja kevään 2015 yleistenteissä 22.1., 12.3. ja 20.5.

 

Kirjallisuus ja muu kurssimateriaali

Luentomoniste (korjattu versio 3.12.2014)

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:

P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
 J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
 P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
 H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulti-ohjelmistoon liittyvä kirja).

Kurssin eteneminen

Viikko 36: Monisteen s. 1-11

Viikko 37: Monisteen s. 12-20

Viikko 38: Monisteen s. 21-26

Viikko 39: Monisteen s. 27-33

Viikko 40: Monisteen s. 34-40

Viikko 41: Monisteen s. 41-45   Huom.: Tiistain 7.10. luento peruutettu

Viikko 42: Ei luentoja eikä laskuharjoituksia

Viikko 44: Monisteen s. 46-50

Viikko 45: Monisteen s. 51-57

Viikko 46: Monisteen s. 58-64

Viikko 47: Monisteen s. 65-69

Viikko 48: Monisteen s. 70-78

Viikko 49: Tiistain luento peruutettu, maanantaina kertausluento toisen välikokeen koealueesta

Viikko 50: Ei luentoja

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Ensimmäiset laskuharjoitukset viikolla 37.

Harjoitus 1  

Harjoitus 2

Harjoitus 3   

Harjoitus 4   

Harjoitus 5  

Periodin II ensimmäiset laskuharjoitukset pidetään viikolla 45 eli to 6.11.

Harjoitus 6   

Harjoitus 7   

Harjoitus 8   

Huom.: Viikolla 48 ei pidetä laskuharjoituksia

Harjoitus 9   

 

 

 

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

to 

12-14 

C129 

Juho Nyholm 

 

Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia.

Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti

alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%
 pisteet       1          2          3          4          5          6         7

R-koodeja ja aineistoja

R-koodi_1 Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio

R-koodi_2 ARMA- ja SARMA-mallien estimointi, diagnostiikka ja ennustaminen

R-koodi_3 GARCH- ja ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka

OMX25  Helsingin pörssin päivittäinen OMX25-indeksi ajalta 1.1.2008 - 31.12.2009

US_GDP USA:n bruttokansantuotteen neljännesvuosittainen aikasarja ajalta 1984I - 2012IV (aikasarja on kausipuhdistettu; perinteisen kausipuhdistuksen idea on kuvattu monisteen alaviitteessä 10, s. 45).

OscInd  Eteläisen oskillaatioindeksin kuukausittainen aikasarja ajalta 1950I - 1994XII. Indeksi on Tyynen meren El Nino -ilmiön yksi mittari.

Bensiini Harjoitustehtävissä 3.4 ja 7.4 käytetty 57 havainnon aikasarja

Houses USA:ssa myytyjen uusien yhden perheen talojen määrä (tuhansina) kuukausittain ajalta 1970I-1984XII

SP500-indeksin päivittäinen arvo ajalta 3.1.2005-31.12.2013

Euro-Dollari Euron kuukausittainen arvo USAn dollareina ajalta 1999I - 2014X

 

Muuta

Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot kuten R (http://www.r-project.org) soveltuvat samoin kuin (finanssiaikasarjamalleja lukuun ottamatta) Brockwellin ja Davisin kirjan mukana saatava ohjelmisto.