Stationaariset aikasarjat, syksy 2010
Stationaariset aikasarjat, syksy 2010 - kevät 2011
Luennoitsija
Laajuus
8-10 op.
Tyyppi
Aineopinnot ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot.
Luentoajat
Periodi II, viikot 44-50
ma 10-12, C122
ti 12-14, C124
Huom.: 14.12. ei luentoa.
Periodi III, viikot 3-9
ma 10-12, C122
ti 12-14, C124
Huom.: 28.2. ja 1.3. ei luentoja.
Esitietovaatimukset
Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).
Kurssikuvaus
Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH- ja GARCH-malleja.
Suoritustapa
Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Kurssin voi osin suorittaa harjoitustyöllä.
I välikoe 17.12. yleistentin yhteydessä
Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-37) ja laskuharjoitukset 1-5.
II välikoe 3.3. klo 13-15, sali A111
Koealue: Monisteen jaksot 4.1-6.3 (s. 37-76) ja laskuharjoitukset 6-10.
Kurssin voi suorittaa loppukokeella tämän kevään aikana yleistentissä 9.3., 24.3. ja 17.5. Maaliskuun loppukokeissa otetaan mahdolliset laskuharjoituspisteet huomioon.
Kirjallisuus ja muu kurssimateriaali
Päivitetty versio (2.3.2011), jossa on korjattu edellisessä versiossa havaitut painovirheet ja epätarkkuudet sekä tehty joitakin pieniä täsmennyksiä ja lisäyksiä.
Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:
P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulti-ohjelmistoon liittyvä kirja).
Ilmoittaudu
Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.
Laskuharjoitukset
Huom.: Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä välikokeiden lisäksi kahdessa ensimmäisessä loppukokeessa 9.3. ja 24.3.
Periodi II
ma 12-14, C122
Periodi III
ma 12-14, B321
Laskuharjoitukset pitää Erkka Saarinen
Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti
alaraja 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
pisteet 1 2 3 4 5 6 7
R-koodeja ja aineistoja
Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio
ARMA- ja SARMA-mallien estimointi ja diagnostiikka sekä GARCH-mallien normaalijakaumaan perustuva estimointi ja diagnostiikka
ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka sekä edellistä monipuolisempi GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka
Manuaali, jonka 5. luvusta löytyy tietoa mm. R-koodi_3:n koodeista
Helsingin pörssin päivittäinen OMX25-indeksi ajalta 1.1.2008-31.12.2009
Huron-järven pinnan keskimääräinen vuotuinen korkeus merenpinnasta (jalkoina) vuosilta 1892-1986
Iso-Britannian (UK) reaalisia päiväpalkkoja kuvaava vuotuinen aikasarja vuosilta 1660-1994
Australialaisen punaviinin kuukausittaisen myynnin volyymi (tuhansina litroina) ajalta 1980I - 1991X
Muuta
Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot (esimerkiksi R, jonka saa käyttöön sivulta http://www.r-project.org) soveltuvat samoin kuin (finanssiaikasarjamalleja lukuun ottamatta) Brockwellin ja Davisin kirjan mukana saatava ohjelmisto. Aineistoja voi etsiä verkosta esimerkiksi sivulta http://www.robjhyndman.com/TSDL/ ja http://www.valt.helsinki.fi/til/ekono.htm