Matemaattinen rahoitusteoria I, kevät 2016

Last modified by gasbarra@helsinki_fi on 2024/03/27 10:27

Matemaattinen rahoitusteoria I, kevät 2016

 

Vastuuopettaja: Dario Gasbarra 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Syventävä opinto

Opetus:

Sisältö:

1. Osa I: Yksi askel Johdattelua: Mitä ja miksi optiot ovat.

2. Konveksin analyysin alkeita, erottavan hypertason lause.

3. Arbitraasi: Yhden askeleen hinnoittelumalli; Odotusarvo ja riskineutraali mitta; Staattinen I päälause

4. Johdannaisten oikeat hinnat: Osto- ja myyntihinnat; Täydellisyys; Staattinen II päälause; Optioiden käyttötarkoituksia
Osa II: Diskreetti aika

5. Markkinat ja martingaalit: Dynaamisia käsitteitä; Otaksuma tehokkaista markkinoista: markkinat on martingaali; Sijoitusstrategiat ja arbitraasi

6. Binomimalli: Kolikkoavaruus; Arbitraasi ja täydellisyys; Eurooppalaiset optiot;

7. Rahoitusteorian päälauseet: Yleinen diskreettiaikainen malli; I päälause: arbitraasivapaus; II päälause: täydellisyys

8. Optioiden hinnoittelu Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomi-puu mallissa

 

Esitietovaatimukset: Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaava. Todennäköisyysteoria ja stokastiset prosessit hyödyllisiä, mutta eivät ole välttämättömiä.

The [toc] macro is a standalone macro and it cannot be used inline. Click on this message for details.

Ajankohtaista

Opetusajat

Viikot 3-9, ti 12-14 ja to 10-12 salissa C124. Lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia. Ensimmäinen luento tiistaina 19.1.

Kokeet

kurssi suoritetaan laskemalla laskuharjoituksia ja kirjoitttamalla kotitenttiä tai kurssikokeetta. Kotitenttipaperi löytyy täältä

 

Kurssimateriaali: luennoitsijan moniste (päivitetty 5.4.2016)

Kirjallisuus

Föllmer & Schied: Stochastic Finance, 3d edition, de Gruyter, 2011.

Sottinen: Rahoitusteoria  2006.

Dieter Sondermann: Introduction to Stochastic Calculus for Finance, A New Didactic Approach,  Springer  Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (2007)

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Harjoitustehtävät

Harjoitusryhmät

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ke 

10-12 

C129 

Matteo Marcozzi

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.