Sijoitustoiminnan matematiikka, kevät 2013

Luennoitsija

Harri Nyrhinen

Laajuus

8 op

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

Todennäköisyyslaskennan aineopintotasoinen kurssi on välttämätön,

Todennäköisyysteoria on hyödyllinen

Sisältö

Korkoteoria

Arbitraasihinnoittelu

Tasapainohinnoittelu

Capital asset pricing -malli

Vakuutusten hinnoittelu tasapainoteorian näkökulmasta

Luentoajat

Viikot 3-9 ja 11-16 ti 16-18, ke 16-18 C124, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Pääsiäisloma 28.3.-3.4.

Kokeet

Erikseen ilmoitettuina yleistenttipäivinä, lisäksi kesäkuussa 2013.

Kirjallisuus

Panjer, H. (1998) Financial Economics. The Actuarial Foundation, Illinois.

Föllmer, H. and Schied, A. (2002) Stochastic Finance. Walter de Gruyter, Berlin.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Luentomateriaali

Luennot

Kuvat

Laskuharjoitukset

Harjoitus 1   Ratkaisut 1

Harjoitus 2   Ratkaisut 2

Harjoitus 3   Ratkaisut 3

Harjoitus 4   Ratkaisut 4

Harjoitus 5   Ratkaisut 5

Harjoitus 6   Ratkaisut 6

Harjoitus 7   Ratkaisut 7

Harjoitus 8   Ratkaisut 8

Harjoitus 9   Ratkaisut 9

Harjoitus 10   Ratkaisut 10

Harjoitus 11   Ratkaisut 11

Tentit

Tentti 13.5.2013

Tentti 13.6.2013

Tentti 8.8.2013