Epästationaariset aikasarjat, kevät 2012

Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:13

Epästationaariset aikasarjat, kevät 2012

Luennoitsija

Pentti Saikkonen

Laajuus

5-8 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Luentoajat

Viikot 3-9 ti 14-16, ke 14-16 C122, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Huom.: Ke 29.2. ei luentoa.

Esitietovaatimukset

Tilastotieteen aineopintojen pakolliset kurssit (Todennäköisyyslaskenta, Tilastollisen päättely ja Lineaariset mallit) sekä niiden vaatimat matematiikan kurssit (erityisesti lineaarialgebra ja matriisilaskenta) tai vastaavat tiedot. Kurssi on jatkoa syksyllä 2011 pidetylle moniulotteisten (stationaaristen) aikasarjojen kurssille, jonka materiaali, samoin kuin yksiulotteisten stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet, oletetaan myös tunnetuiksi.

Käsiteltäviä aiheita

Epästationaariset integroituneet ja yhteisintegroituneet prosessit
 Yhteisintegroitunut VAR-malli ja sen virheenkorjausesitys sekä siihen liittyvä estimointi ja testiteoria

Suoritustapa

Kurssikoe (5 op) tai kurssikoe ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Kokeet

Kurssikoe ti 13.3. klo 13-16 salissa CK107 (HUOM.: Paikka on muuttunut!).
 Kurssia on mahdollisuus tenttiä myös kevään yleistenteissä 22.3. ja 15.5. ja myöhemmin sopimuksen mukaan.

Kirjallisuus

Luentomonisteen jaksot 5-7 (päivitetty versio 28.2.2012).
 Monisteen jaksot 1-4 sisältävät syksyn 2011 moniulotteisten (stationaaristen) aikasarjojen kurssin materiaalin. Monisteessa on myös moniulotteisten aikasarjojen luentomonisteessa ollut liite, johon on koottu joitakin kurssilla käytettäviä matemaattisia apuvälineitä (lähinnä matriisilaskennasta).

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvin osin H. Lütkepohlin kirjaa "New Introduction to Multiple Time Series Analysis", J. Hamiltonin kirjaa "Time Series Analysis" tai S. Johansenin kirjaa "Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models".

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Harjoitus 1     
Harjoitus 2     
Harjoitus 3     
Harjoitus 4    
Harjoitus 5     
Harjoitus 6    

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ke

16-18

C122

Erkka Saarinen

Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia.
 Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia. Lisäpisteet otetaan huomioon loppukokeessa ja maaliskuun yleistentissä 22.3.

R-koodeja ja aineistoja

R-koodi_1  Yksikköjuuren testaus
R-koodi_2  Yhteisintegroituvuusasteen testaus, virheenkorjausmallin parametrien estimointi ja impulssivasteet (päivettty versio 22.2.2012)

lydia  Erään Lydia E. Pinkham -lääkeyhtiön valmistaman tuotteen vuotuiset myyntitulot ja mainontamenot ajalta 1907-1960 (1000 dollareina)
Canada  Kanadan neljännesvuosittaisia taloudellisia aikasarjoja ajalta 1980I-2000IV
temperature  Maapallon vuotuiset lämpötilapoikkeamat (Annual Temperature Anomalies) eteläisellä pallonpuoliskolla ja pohjoisella pallonpuoliskolla
 vuosilta 1850-2010. Poikkeamat on muodostettu suhteessa vuosien 1961-1990 keskiarvoon.

Muuta

Kurssilla opiskeltavia malleja ja menetelmiä voi soveltaa verkosta sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot soveltuvat (esimerkiksi R, jonka saa käyttöön sivulta http://www.r-project.org ja jonka käyttöä kurssilla tarkasteltavissa malleissa selostetaan sivulta http://www.jstatsoft.org/v27/i04/paper löytyvässä dokumentissa). Aineistoja voi etsiä esimerkiksi sivuilta http://wiki.helsinki.fi/display/ekono/Aikasarja-aineistoja ja http://www.robjhyndman.com/TSDL/