Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:13
Show last authors
1 = Epästationaariset aikasarjat, kevät 2012 =
2
3 === Luennoitsija ===
4
5 [[Pentti Saikkonen>>doc:mathstatHenkilokunta.Saikkonen, Pentti]]
6
7 === Laajuus ===
8
9 5-8 op.
10
11 === Tyyppi ===
12
13 Syventävä opinto
14
15 === Luentoajat ===
16
17 Viikot 3-9 ti 14-16, ke 14-16 C122, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.
18
19 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: Ke 29.2. ei luentoa.
20
21 === Esitietovaatimukset ===
22
23 Tilastotieteen aineopintojen pakolliset kurssit (Todennäköisyyslaskenta, Tilastollisen päättely ja Lineaariset mallit) sekä niiden vaatimat matematiikan kurssit (erityisesti lineaarialgebra ja matriisilaskenta) tai vastaavat tiedot. Kurssi on jatkoa syksyllä 2011 pidetylle [[moniulotteisten (stationaaristen) aikasarjojen>>url:http://wiki.helsinki.fi/display/mathstatKurssit/Moniulottaiset+aikasarjat%2C+syksy+2011||shape="rect"]] kurssille, jonka materiaali, samoin kuin yksiulotteisten stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet, oletetaan myös tunnetuiksi.
24
25 === Käsiteltäviä aiheita ===
26
27 Epästationaariset integroituneet ja yhteisintegroituneet prosessit
28 Yhteisintegroitunut VAR-malli ja sen virheenkorjausesitys sekä siihen liittyvä estimointi ja testiteoria
29
30 === Suoritustapa ===
31
32 Kurssikoe (5 op) tai kurssikoe ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)
33
34 === Kokeet ===
35
36 Kurssikoe ti 13.3. klo 13-16 salissa CK107 (HUOM.: Paikka on muuttunut!).
37 Kurssia on mahdollisuus tenttiä myös kevään yleistenteissä 22.3. ja 15.5. ja myöhemmin sopimuksen mukaan.
38
39 === Kirjallisuus ===
40
41 [[Luentomonisteen>>attach:EpastatAika12.pdf]] jaksot 5-7 (päivitetty versio 28.2.2012).
42 Monisteen jaksot 1-4 sisältävät syksyn 2011 [[moniulotteisten (stationaaristen) aikasarjojen>>url:http://wiki.helsinki.fi/display/mathstatKurssit/Moniulottaiset+aikasarjat%2C+syksy+2011||shape="rect"]] kurssin materiaalin. Monisteessa on myös moniulotteisten aikasarjojen luentomonisteessa ollut liite, johon on koottu joitakin kurssilla käytettäviä matemaattisia apuvälineitä (lähinnä matriisilaskennasta).
43
44 Oheislukemistona voi käyttää soveltuvin osin H. Lütkepohlin kirjaa "New Introduction to Multiple Time Series Analysis", J. Hamiltonin kirjaa "Time Series Analysis" tai S. Johansenin kirjaa "Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models".
45
46 === [[Ilmoittaudu>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57772||shape="rect"]] ===
47
48 Unohditko ilmoittautua? [[Mitä tehdä>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]].
49
50 === Laskuharjoitukset ===
51
52 [[Harjoitus 1>>attach:EpastAika12_HT1.pdf]]
53 [[Harjoitus 2>>attach:EpastAika12_HT2.pdf]]
54 [[Harjoitus 3>>attach:EpastAika12_HT3.pdf]]
55 [[Harjoitus 4>>attach:EpastAika12_HT4.pdf]]
56 [[Harjoitus 5>>attach:EpastAika12_HT5.pdf]]
57 [[Harjoitus 6>>attach:EpastAika12_HT6.pdf]]
58
59 |=(((
60 Ryhmä
61 )))|=(((
62 Päivä
63 )))|=(((
64 Aika
65 )))|=(((
66 Paikka
67 )))|=(((
68 Pitäjä
69 )))
70 |(((
71 1.
72 )))|(((
73 ke
74 )))|(((
75 16-18
76 )))|(((
77 C122
78 )))|(((
79 Erkka Saarinen
80 )))
81
82 Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia.
83 Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia. Lisäpisteet otetaan huomioon loppukokeessa ja maaliskuun yleistentissä 22.3.
84
85 === R-koodeja ja aineistoja ===
86
87 [[R-koodi_1>>attach:R-koodi_1.txt]] Yksikköjuuren testaus
88 [[R-koodi_2>>attach:R-koodi_2.txt]] Yhteisintegroituvuusasteen testaus, virheenkorjausmallin parametrien estimointi ja impulssivasteet (päivettty versio 22.2.2012)
89
90 [[lydia>>attach:lydia.txt]] Erään Lydia E. Pinkham -lääkeyhtiön valmistaman tuotteen vuotuiset myyntitulot ja mainontamenot ajalta 1907-1960 (1000 dollareina)
91 [[Canada>>attach:Canada.txt]] Kanadan neljännesvuosittaisia taloudellisia aikasarjoja ajalta 1980I-2000IV
92 [[temperature>>attach:temperature.txt]] Maapallon vuotuiset lämpötilapoikkeamat (Annual Temperature Anomalies) eteläisellä pallonpuoliskolla ja pohjoisella pallonpuoliskolla
93 vuosilta 1850-2010. Poikkeamat on muodostettu suhteessa vuosien 1961-1990 keskiarvoon.
94
95 === Muuta ===
96
97 Kurssilla opiskeltavia malleja ja menetelmiä voi soveltaa verkosta sivulta [[http:~~/~~/www.jmulti.de/>>url:http://www.jmulti.de/||shape="rect"]] ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot soveltuvat (esimerkiksi R, jonka saa käyttöön sivulta [[http:~~/~~/www.r-project.org>>url:http://www.r-project.org||shape="rect"]] ja jonka käyttöä kurssilla tarkasteltavissa malleissa selostetaan sivulta [[http:~~/~~/www.jstatsoft.org/v27/i04/paper>>url:http://www.jstatsoft.org/v27/i04/paper||shape="rect"]] löytyvässä dokumentissa). Aineistoja voi etsiä esimerkiksi sivuilta [[http:~~/~~/wiki.helsinki.fi/display/ekono/Aikasarja-aineistoja>>url:http://wiki.helsinki.fi/display/ekono/Aikasarja-aineistoja||shape="rect"]] ja [[http:~~/~~/www.robjhyndman.com/TSDL/>>url:http://www.robjhyndman.com/TSDL/||shape="rect"]]