Moniulotteiset aikasarjat, kevät 2015

Luennoitsija 

Pentti Saikkonen

Laajuus

5-8 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Luentoajat

Viikot 3-9 to 14-16 salissa B120 ja pe 12-14 salissa B322.

Esitietovaatimukset

Tilastotieteen aineopintojen pakolliset kurssit (Todennäköisyyslaskenta, Tilastollisen päättely ja Lineaariset mallit) sekä niiden vaatimat matematiikan kurssit (erityisesti lineaarialgebra ja matriisilaskenta) tai vastaavat tiedot. Lisäksi (yksiulotteisten) stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet oletetaan tunnetuiksi.

Käsiteltäviä aiheita

Moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavat peruskäsitteet

Stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvä estimointi ja testiteoria, ennustaminen, Grangerin kausaalisuus sekä impulssivasteanalyysi

Suoritustapa

Kurssikoe (5 op) tai kurssikoe ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op).

Kokeet

Kurssikoe ke 4.3. klo 12-15 (algebran kokeen yhteydessä).

Jos et pääse kurssikokeeseen, voit tenttiä kurssin yleistentissä 12.3. (vaatii ilmoittautumisen).

Kirjallisuus

Luentomoniste (päivitetty versio 3.3.2015)

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvin osin H. Lütkepohlin kirjaa "New Introduction to Multiple Time Series Analysis" tai J. Hamiltonin kirjaa "Time Series Analysis".

Kurssin eteneminen

Viikko 3: Monisteen s. 1-8

Viikko 4: Monisteen s. 9-13

Viikko 5: Monisteen s. 14-19

Viikko 6: Monisteen s. 20-25

Viikko 7: Monisteen s. 26-33

Viikko 8: Monisteen s. 34-44

Viikko 9: Viimeinen luento to 26.2.

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Harjoitus 1 

Harjoitus 2  

Harjoitus 3  

Harjoitus 4

Harjoitus 5 

Harjoitus 6

Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia.

Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia käyttäen kurssisivulta myöhemmin saatavia R-koodeja, joiden tukena voi käyttää www-sivulta http://www.jstatsoft.org/v27/i04/paper löytyvää dokumentia (R-ohjelmiston saa käytöön ilmaiseksi www-sivulta http://www.r-project.org). Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot, kuten  verkosta www-sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatava JMulti, soveltuvat.

R-koodeja ja aineistoja

R-koodi_1  Aikasarjojen piirtäminen, auto- ja ristikorrelaatiofunktiot, VAR-mallin asteen valinta ja valitun mallin parametrien estimointi sekä ennustaminen

R-koodi_2  Mallin sopivuuden tutkiminen, Grangerin kausaalisuus ja impulssivasteet

ger  Länsi-Saksan kulutus, investoinnit ja tulot neljännesvuosittain ajanjaksolta 1960Q1-1982Q4 (em. koodissa käytetty esimerkkiaineisto)

lydia  Erään Lydia E. Pinkham -lääkeyhtiön valmistaman tuotteen vuotuiset myyntitulot ja mainontamenot ajanjaksolta 1907-1960

expect Saksalaisten yritysten liiketoiminnan odotuksia kuvaava indeksi ja Saksassa tuotettujen tavaroiden määrää kuvaavan indeksin muutokset ajanjaksolta 1991I-2007XII