Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:45
Show last authors
1 = Stationaariset aikasarjat(% style="letter-spacing: 0.1em;font-size: 18.0pt;" %), (%%)syksy 2014 =
2
3 === Luennoitsija(% style="color: rgb(0,0,0);line-height: 13.0pt;font-size: 10.0pt;font-weight: normal;" %) (%%) ===
4
5 [[Pentti Saikkonen>>doc:mathstatHenkilokunta.Saikkonen, Pentti]]
6
7 === Laajuus ===
8
9 8-10(% style="line-height: 13.0pt;font-size: 10.0pt;" %) op.
10
11 === Tyyppi ===
12
13 Aineopinnot ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot.
14
15 === Luentoajat ===
16
17 Periodi I, viikot 36-42, ma 10-12 ja ti 12-14 salissa C123
18
19 Periodi II, viikot 44-50, ma 10-12 ja ti 12-14 salissa C123
20
21 === Esitietovaatimukset ===
22
23 Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).
24
25 === Kurssikuvaus ===
26
27 Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH-, GARCH- ja AR-GARCH-malleja.
28
29 === Suoritustapa ===
30
31 Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Kurssin voi osin suorittaa harjoitustyöllä.
32
33 I välikoe to 23.10., klo 12-15, sali D123
34
35 Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-39) ja laskuharjoitukset 1-5.
36
37 II välikoe ke 17.12., klo 12-15, sali A111
38
39 Koealue: Monisteen jaksot 4.1-6.4 ja laskuharjoitukset 6-9.
40
41 Kurssin voi tenttiä myös joulukuun yleistentissä 19.12. ja kevään 2015 yleistenteissä 22.1., 12.3. ja 20.5.
42
43
44
45 **Kirjallisuus ja muu kurssimateriaali**
46
47 [[Luentomoniste>>attach:StatAika10_2.pdf]] (korjattu versio 3.12.2014)
48
49 Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:
50
51 P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
52 J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
53 P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
54 H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulti-ohjelmistoon liittyvä kirja).
55
56 === Kurssin eteneminen ===
57
58 Viikko 36: Monisteen s. 1-11
59
60 Viikko 37: Monisteen s. 12-20
61
62 Viikko 38: Monisteen s. 21-26
63
64 Viikko 39: Monisteen s. 27-33
65
66 Viikko 40: Monisteen s. 34-40
67
68 Viikko 41: Monisteen s. 41-45   (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: Tiistain 7.10. luento peruutettu
69
70 Viikko 42: Ei luentoja eikä laskuharjoituksia
71
72 Viikko 44: Monisteen s. 46-50
73
74 Viikko 45: Monisteen s. 51-57
75
76 Viikko 46: Monisteen s. 58-64
77
78 Viikko 47: Monisteen s. 65-69
79
80 Viikko 48: Monisteen s. 70-78
81
82 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)
83 Viikko 49: (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Tiistain luento peruutettu, maanantaina kertausluento toisen välikokeen koealueesta
84
85 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)
86 Viikko 50: (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Ei luentoja
87
88 === [[Ilmoittaudu kurssille>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57770||shape="rect"]] ===
89
90
91 Unohditko ilmoittautua? [[Katso ohjeet täältä!>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]]
92
93 === Laskuharjoitukset ===
94
95 Ensimmäiset laskuharjoitukset viikolla 37.
96
97 [[Harjoitus 1>>attach:StatAika14_HT1.pdf]]
98
99 (% class="confluence-link unresolved" %)
100 [[Harjoitus 2>>attach:StatAika14_HT2.pdf]]
101
102 [[Harjoitus 3>>attach:StatAika14_HT3.pdf]]
103
104 [[Harjoitus 4>>attach:StatAika14_HT4.pdf]]
105
106 [[Harjoitus 5>>attach:StatAika14_HT5.pdf]]
107
108 Periodin II ensimmäiset laskuharjoitukset pidetään viikolla 45 eli to 6.11.
109
110 [[Harjoitus 6>>attach:StatAika14_HT6.pdf]]
111
112 [[Harjoitus 7>>attach:StatAika14_HT7.pdf]]
113
114 [[Harjoitus 8>>attach:StatAika14_HT8.pdf]]
115
116 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: Viikolla 48 ei pidetä laskuharjoituksia
117
118 (% style="color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)[[Harjoitus 9>>attach:StatAika14_HT9.pdf]]
119
120
121
122
123
124
125
126
127 |=(((
128 Ryhmä
129 )))|=(((
130 Päivä
131 )))|=(((
132 Aika
133 )))|=(((
134 Paikka
135 )))|=(% colspan="1" %)(((
136 Pitäjä
137 )))
138 |(((
139 1.
140 )))|(((
141 to
142 )))|(((
143 12-14
144 )))|(((
145 C129
146 )))|(% colspan="1" %)(((
147 Juho Nyholm
148 )))
149
150
151
152 Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia.
153
154 Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti
155
156 alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%   80%
157 pisteet       1      2      3     4        5    6        7
158
159 === R-koodeja ja aineistoja ===
160
161 [[R-koodi_1>>attach:R-koodi_1.txt]] Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio
162
163 [[R-koodi_2>>attach:R-koodi_2.txt]] ARMA- ja SARMA-mallien estimointi, diagnostiikka ja ennustaminen
164
165 [[R-koodi_3>>attach:R-koodi_3.txt]] GARCH- ja ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka
166
167 [[OMX25>>attach:OMX25.txt]] Helsingin pörssin päivittäinen OMX25-indeksi ajalta 1.1.2008 - 31.12.2009
168
169 [[US_GDP>>attach:US_GDP.txt]] USA:n bruttokansantuotteen neljännesvuosittainen aikasarja ajalta 1984I - 2012IV (aikasarja on kausipuhdistettu; perinteisen kausipuhdistuksen idea on kuvattu monisteen alaviitteessä 10, s. 45).
170
171 [[OscInd >>attach:OscInd.txt]] Eteläisen oskillaatioindeksin kuukausittainen aikasarja ajalta 1950I - 1994XII. Indeksi on Tyynen meren El Nino -ilmiön yksi mittari.
172
173 [[Bensiini>>attach:Bensiini.txt]] Harjoitustehtävissä 3.4 ja 7.4 käytetty 57 havainnon aikasarja
174
175 [[Houses>>attach:Houses.txt]] USA:ssa myytyjen uusien yhden perheen talojen määrä (tuhansina) kuukausittain ajalta 1970I-1984XII
176
177 (% class="confluence-link" %)
178 [[SP500>>attach:SP500.txt]]-indeksin päivittäinen arvo ajalta 3.1.2005-31.12.2013
179
180 [[Euro-Dollari>>attach:Euro-Dollari.txt]] Euron kuukausittainen arvo USAn dollareina ajalta 1999I - 2014X
181
182
183
184 === Muuta ===
185
186 Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta [[http:~~/~~/www.jmulti.de/>>url:http://www.jmulti.de/||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot kuten R [[(http:~~/~~/www.r-project.org>>url:http://www.r-project.org/||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]]) soveltuvat samoin kuin (finanssiaikasarjamalleja lukuun ottamatta) Brockwellin ja Davisin kirjan mukana saatava ohjelmisto.
187
188