Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:10
Show last authors
1 = Stationaariset aikasarjat, syksy 2010 - kevät 2011 =
2
3 === Luennoitsija ===
4
5 [[Pentti Saikkonen>>doc:mathstatHenkilokunta.Saikkonen, Pentti]]
6
7 === Laajuus ===
8
9 8-10 op.
10
11 === Tyyppi ===
12
13 Aineopinnot ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot.
14
15 === Luentoajat ===
16
17 Periodi II, viikot 44-50
18 ma 10-12, C122
19 ti 12-14, C124
20
21 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: 14.12. ei luentoa.
22
23 Periodi III, viikot 3-9
24 ma 10-12, C122
25 ti 12-14, C124
26
27 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: 28.2. ja 1.3. ei luentoja.
28
29 === Esitietovaatimukset ===
30
31 Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).
32
33 === Kurssikuvaus ===
34
35 Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH- ja GARCH-malleja.
36
37 === Suoritustapa ===
38
39 Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Kurssin voi osin suorittaa harjoitustyöllä.
40
41 I välikoe 17.12. yleistentin yhteydessä
42 Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-37) ja laskuharjoitukset 1-5.
43
44 II välikoe 3.3. klo 13-15, sali A111
45 Koealue: Monisteen jaksot 4.1-6.3 (s. 37-76) ja laskuharjoitukset 6-10.
46
47 Kurssin voi suorittaa loppukokeella tämän kevään aikana yleistentissä 9.3., 24.3. ja 17.5. Maaliskuun loppukokeissa otetaan mahdolliset laskuharjoituspisteet huomioon.
48
49 === Kirjallisuus ja muu kurssimateriaali ===
50
51 [[Luentomoniste>>attach:StatAika10_1.pdf]] Päivitetty versio (2.3.2011), jossa on korjattu edellisessä versiossa havaitut painovirheet ja epätarkkuudet sekä tehty joitakin pieniä täsmennyksiä ja lisäyksiä.
52
53 Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:
54
55 P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
56 J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
57 P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
58 H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulti-ohjelmistoon liittyvä kirja).
59
60 === [[Ilmoittaudu>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57770||shape="rect"]] ===
61
62 Unohditko ilmoittautua? [[Mitä tehdä>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]].
63
64 === Laskuharjoitukset ===
65
66 [[Harjoitus 1>>attach:StatAika10_HT1.pdf]]
67 [[Harjoitus 2>>attach:StatAika10_HT2.pdf]]
68 [[Harjoitus 3>>attach:StatAika10_HT3.pdf]]
69 [[Harjoitus 4>>attach:StatAika10_HT4.pdf]]
70 [[Harjoitus 5>>attach:StatAika10_HT5.pdf]]
71 [[Harjoitus 6>>attach:StatAika10_HT6.pdf]]
72 [[Harjoitus 7>>attach:StatAika10_HT7.pdf]]
73 [[Harjoitus 8>>attach:StatAika10_HT8.pdf]]
74 [[Harjoitus 9>>attach:StatAika10_HT9.pdf]]
75 [[Harjoitus 10>>attach:StatAika10_HT10.pdf]]
76
77 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.:(%%) (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä välikokeiden lisäksi kahdessa ensimmäisessä loppukokeessa 9.3. ja 24.3.
78
79 Periodi II
80 ma 12-14, C122
81
82 Periodi III
83 ma 12-14, B321
84
85 Laskuharjoitukset pitää Erkka Saarinen
86
87 Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti
88
89 alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%   80%
90 pisteet       1      2         3     4       5    6        7
91
92 === R-koodeja ja aineistoja ===
93
94 [[R-koodi_1>>attach:R-koodi_1.txt]] Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio
95 [[R-koodi_2>>attach:R-koodi_2.txt]] ARMA- ja SARMA-mallien estimointi ja diagnostiikka sekä GARCH-mallien normaalijakaumaan perustuva estimointi ja diagnostiikka
96 [[R-koodi_3>>attach:R-koodi_3.txt]] ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka sekä edellistä monipuolisempi GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka
97 [[Econometrics in R>>attach:Farnsworth-EconometricsInR.pdf]] Manuaali, jonka 5. luvusta löytyy tietoa mm. R-koodi_3:n koodeista
98
99 [[OMX25>>attach:OMX25.txt]] Helsingin pörssin päivittäinen OMX25-indeksi ajalta 1.1.2008-31.12.2009
100 [[lake>>attach:lake.txt]] Huron-järven pinnan keskimääräinen vuotuinen korkeus merenpinnasta (jalkoina) vuosilta 1892-1986
101 [[ukwages>>attach:ukwages.txt]] Iso-Britannian (UK) reaalisia päiväpalkkoja kuvaava vuotuinen aikasarja vuosilta 1660-1994
102 [[wine>>attach:wine.txt]] Australialaisen punaviinin kuukausittaisen myynnin volyymi (tuhansina litroina) ajalta 1980I - 1991X
103
104 === Muuta ===
105
106 Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta [[http:~~/~~/www.jmulti.de/>>url:http://www.jmulti.de/||shape="rect"]] ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot (esimerkiksi R, jonka saa käyttöön sivulta [[http:~~/~~/www.r-project.org>>url:http://www.r-project.org/||shape="rect"]]) soveltuvat samoin kuin (finanssiaikasarjamalleja lukuun ottamatta) Brockwellin ja Davisin kirjan mukana saatava ohjelmisto. Aineistoja voi etsiä verkosta esimerkiksi sivulta [[http:~~/~~/www.robjhyndman.com/TSDL/>>url:http://www.robjhyndman.com/TSDL/||shape="rect"]] ja [[http:~~/~~/www.valt.helsinki.fi/til/ekono.htm>>url:http://www.valt.helsinki.fi/til/ekono.htm||shape="rect"]]
107
108