Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:48
Show last authors
1 = Stationaariset aikasarjat, syksy 2015 =
2
3
4
5 {{panel}}
6 **Vastuuopettaja:** [[Pentti Saikkonen>>doc:mathstatHenkilokunta.Saikkonen, Pentti]]
7
8 **Laajuus:** 8-10 op
9
10 **Tyyppi:** Aineopintoja ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot
11
12 **Opetus: **(% style="color: rgb(0,0,0);" %)Luennot ja laskuharjoitukset
13
14 **Sisältö: **Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH-, GARCH- ja AR-GARCH-malleja.
15
16 **Esitietovaatimukset: **Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).**
17 **
18 {{/panel}}
19
20 === {{toc maxLevel="4" minLevel="2" indent="20px"/}} ===
21
22
23
24 == Opetusajat ==
25
26 I ja II periodi ti 12-14 salissa C123 ja to 10-12 salissa CK111. Lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.
27
28 == Kokeet ==
29
30 Aineopintotasoinen 8 op:n laajuinen kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Näin suoritetun kurssin voi laajentaa syventäviin opintoihin soveltuvaksi 10 op:n kurssiksi harjoitustyöllä.
31
32 I välikoe  ke 21.10., klo 12-14.30, Exactumin auditoriot
33
34 Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-39) ja laskuharjoitukset 1-5
35
36 II välikoe  ke 16.12., klo 12-14.30
37
38 == Kurssimateriaali ==
39
40 [[Luentomoniste>>attach:StatAika10_3.pdf]] (korjattu versio 1.12.2015)
41
42 Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:
43
44 P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
45
46 J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
47
48 P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
49
50 H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulTi-ohjelmistoon liittyvä kirja).
51
52 === Kurssin eteneminen ===
53
54 Viikko 36: Monisteen s.  1-11,  [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_1.pdf]]
55
56 Viikko 37: Monisteen s. 12-20, [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_2.pdf]] (päivitetty versio 14.9.)
57
58 Viikko 38: Monisteen s. 21-25 (puoleen väliin), [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_3.pdf]]
59
60 Viikko 39: Monisteen s. 26-33, [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_4.pdf]]
61
62 Viikko 40: Monisteen s. 34-39 (puoleen väliin), [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_5.pdf]]
63
64 Viikko 41: Monisteen s. 39-45, [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_6.pdf]] (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: Torstain 7.10. luento peruutettu
65
66 (% style="color: rgb(0,0,0);" %)Viikko 42: Ei luentoja eikä laskuharjoituksia
67
68 (% style="color: rgb(0,0,0);" %)Viikko 44: Monisteen s. 46-50, [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_7.pdf]]
69
70 (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Viikko 45: Monisteen s. 51-57, [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_8.pdf]]
71
72 (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Viikko 46: (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Monisteen s. 58-62, [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_9.pdf]]
73
74 (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Viikko 47: (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Monisteen s. 63-68,(% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %) [[luentokalvot(% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %) >>attach:StatAika15_Slides_10.pdf]]
75
76 (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Viikko 48: (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)[[(% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Monisteen s. 69-76 (lukuun ottamatta jaksoa 6.2),>>attach:StatAika15_Slides_10.pdf]](%%) [[luentokalvot>>attach:StatAika15_Slides_11.pdf]]
77
78 (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 0, 0)" %)Huom.: Viikolla 49 tiistain luento 12-14 peruutettu(% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %). (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 0, 0)" %)Torstain luento normaaliin aikaan 10-12.
79
80 (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)Viikko 49: Monisteen jakso 6.2 ja s. 77-78
81
82
83 (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %) (% style="color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0)" %)
84
85
86
87
88 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)
89
90
91 == Kurssin Moodle-sivu ==
92
93 [[https:~~/~~/moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=17989>>url:https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=17989||shape="rect"]]
94
95 == [[Ilmoittaudu kurssille>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57770||shape="rect"]] ==
96
97
98 Unohditko ilmoittautua? [[Katso ohjeet täältä!>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]]
99
100 == Laskuharjoitukset ==
101
102 Ensimmäiset laskuharjoitukset viikolla 37.
103
104 Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia myöhemmin kurssisivulta saatavissa olevia R-koodeja käyttäen. Myös useat yleisessä käytössä olevat ohjelmistot kuten ilmaiseksi saatavissa oleva JMulTi ([[http:~~/~~/www.jmulti.de/>>url:http://www.jmulti.de/||rel="nofollow" shape="rect"]]) soveltuvat ainakin useimmissa tehtävissä.
105
106 Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä koepisteiden jatkoksi seuraavan taulukon mukaisesti (koskee kurssikoetta ja 21.12.2015 pidettävää yleistenttiä)
107
108 alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%   80%
109 pisteet       1      2      3     4        5    6        7
110
111 === Harjoitustehtävät ===
112
113 * [[Tehtävät 1>>attach:StatAika15_HT1.pdf]]
114 * [[Tehtävät 2>>attach:StatAika15_HT2.pdf]]
115 * [[Tehtävät 3>>attach:StatAika15_HT3.pdf]]
116 * [[Tehtävät 4>>attach:StatAika15_HT4.pdf]]
117 * [[Tehtävät 5>>attach:StatAika15_HT5.pdf]]
118 * [[Tehtävät 6>>attach:StatAika15_HT6.pdf]]
119 * [[Tehtävät 7>>attach:StatAika15_HT7.pdf]] [[Lisätietoa>>attach:ARIMA_drift_Hyndman.pdf]] ratkaisuissa käytettävästä koodista.
120 * [[Tehtävät 8>>attach:StatAika15_HT8.pdf]]
121 * (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: Viikolla 48 ei pidetä laskuharjoituksia
122 * [[Tehtävät 9>>attach:StatAika15_HT9.pdf]]
123 (((
124
125
126
127 \\
128 )))
129
130 === R-koodeja ja aineistoja ===
131
132 [[R-koodi_1>>attach:R-koodi_1.txt]] Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio
133
134 [[R-koodi_2>>attach:R-koodi_2.txt]] ARIMA- ja SARIMA-mallien estimointi, diagnostiikka ja ennustaminen
135
136 [[R-koodi_3>>attach:R-koodi_3.txt]] GARCH- ja ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka
137
138 [[Imports>>attach:Imports.txt]] Australian tavaroiden ja palvelusten neljännesvuosittainen tuontisarja 1959III-1990IV
139
140 [[Apple>>attach:Apple.txt]] Applen osakkeen päivittäistä hintaa vuoden 2006 alusta vuoden 2014 loppuun
141
142 [[Rain>>attach:Rain.txt]] Etelä-Kalifornian rannikkoalueen vuotuista sademäärä 1895-2014
143
144 [[Lake>>attach:Lake.txt]] Huron-järven pinnan keskimääräinen vuotuinen korkeus merenpinnasta (jalkoina) 1892-1986
145
146 [[Drought>>attach:Drought.txt]] Etelä-Kalifornian rannikkoalueen vuotuinen kuivuusindeksi (Palmer Drought Severity Index)  1895-2014
147
148 [[Expect>>attach:Expect.txt]] Saksalaisten yritysten liiketoiminnan odotuksia kuvaava kuukausittainen (kausipuhdistettu) indeksi ajanjaksolta 1991I-2015XIII
149
150 [[Wine>>attach:Wine.txt]] Australialaisen punaviinin kuukausittaisen myynnin volyymi (tuhansina litroina) ajalta 1980I - 1991X
151
152 [[Treasury>>attach:Treasury.txt]] USAn valtion 10 vuoden kiinteäkorkoisten arvopapereiden keskimääräinen kuukausikorko
153
154 [[Exchange>>attach:Exchange.txt]] USA:n dollarin ja Englannin punnan välinen kuukausittainen vaihtokurssi ajanjaksolta 1971I-2014XII
155
156 [[Oil>>attach:Oil.txt]] WTI-raakaöljyn viikottainen hinta ajanjaksolta 2.1.1987- 13.11.2015
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166 === Harjoitusryhmät ===
167
168 |=(((
169 Ryhmä
170 )))|=(((
171 Päivä
172 )))|=(((
173 Aika
174 )))|=(((
175 Paikka
176 )))|=(% colspan="1" %)(((
177 Pitäjä
178 )))
179 |(((
180 1.
181 )))|(((
182 to
183 )))|(((
184 8-10
185 )))|(((
186 B322
187 )))|(% colspan="1" %)(((
188 Henri Karttunen
189 )))
190
191 == Palautetta kurssista ==
192
193 Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset [[täältä>>url:https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/11954/lomake.html||shape="rect"]].
194
195