Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:34
Show last authors
1 = Moniulotteiset aikasarjat, syksy 2011 =
2
3 === Luennoitsija ===
4
5 [[Pentti Saikkonen>>doc:mathstatHenkilokunta.Saikkonen, Pentti]]
6
7 === Laajuus ===
8
9 5-8 op.
10
11 === Tyyppi ===
12
13 Syventävä opinto
14
15 === Luentoajat ===
16
17 Viikot 44-50 ma 10-12 B120, ti 12-14 B322, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.
18
19 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: Maanantaina 5.12. ei ole luentoa, vaan luentoaikana klo 10-12 pidetään laskuharjoitukset salissa B120.
20
21 === Esitietovaatimukset ===
22
23 Tilastotieteen aineopintojen pakolliset kurssit (Todennäköisyyslaskenta, Tilastollisen päättely ja Lineaariset mallit) sekä niiden vaatimat matematiikan kurssit (erityisesti lineaarialgebra ja matriisilaskenta) tai vastaavat tiedot. Lisäksi (yksiulotteisten) stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet oletetaan tunnetuiksi.
24
25 === Käsiteltäviä aiheita ===
26
27 Moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavat peruskäsitteet
28 Stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvä estimointi ja testiteoria, ennustaminen, Grangerin kausaalisuus sekä impulssivasteanalyysi
29
30 === Suoritustapa ===
31
32 Kurssikoe (5 op) tai kurssikoe ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)
33
34 === Kokeet ===
35
36 Kurssikoe ma 19.12. klo 10-13 salissa B120
37 Kurssia on mahdollisuus tenttiä myös kevään yleistenteissä 26.1., 22.3. ja 15.5.
38
39 === Kirjallisuus ===
40
41 [[Luentomoniste>>attach:M-Aika(11)_1.pdf]] (Päivitetty versio 13.12.2011)
42
43 Oheislukemistona voi käyttää soveltuvin osin H. Lütkepohlin kirjaa "New Introduction to Multiple Time Series Analysis" tai J. Hamiltonin kirjaa "Time Series Analysis".
44
45 === [[Ilmoittaudu>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57771||shape="rect"]] ===
46
47 Unohditko ilmoittautua? [[Mitä tehdä>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]].
48
49 === Laskuharjoitukset ===
50
51 [[Harjoitus 1>>attach:M-Aika(11)_HT1.pdf]]
52 [[Harjoitus 2>>attach:M-Aika(11)_HT2.pdf]]
53 [[Harjoitus 3>>attach:M-Aika(11)_HT3.pdf]]
54 [[Harjoitus 4>>attach:M-Aika(11)_HT4.pdf]]
55 [[Harjoitus 5>>attach:M-Aika(11)_HT5.pdf]]
56 [[Harjoitus 6>>attach:M-Aika(11)_HT6.pdf]]
57
58 |=(((
59 Ryhmä
60 )))|=(((
61 Päivä
62 )))|=(((
63 Aika
64 )))|=(((
65 Paikka
66 )))|=(((
67 Pitäjä
68 )))
69 |(((
70 1.
71 )))|(((
72 ti
73 )))|(((
74 14-16
75 )))|(((
76 C129
77 )))|(((
78 Erkka Saarinen
79 )))
80
81 Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia.
82 Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia. (% style="color: rgb(0,0,0);" %)Lisäpisteet otetaan huomioon loppukokeessa ja tammikuun yleistentissä.
83
84 === R-koodeja ja aineistoja ===
85
86 [[R-koodi_1>>attach:R-koodi_1.txt]]  Aikasarjojen piirtäminen, auto- ja ristikorrelaatiofunktiot, VAR-mallin asteen valinta ja valitun mallin parametrien estimointi sekä ennustaminen
87 [[R-koodi_2>>attach:R-koodi_2.txt]]  Mallin sopivuuden tutkiminen, Grangerin kausaalisuus ja impulssivasteet
88
89 [[ger>>attach:ger.txt]]  Länsi-Saksan kulutus, investoinnit ja tulot neljännesvuosittain ajalta 1960Q1-1982Q4 (em. koodissa käytetty esimerkkiaineisto)
90 [[lydia>>attach:lydia.txt]]  Erään Lydia E. Pinkham -lääkeyhtiön valmistaman tuotteen vuotuiset myyntitulot ja mainontamenot ajalta 1907-1960 (1000 dollareina)
91
92 === Muuta ===
93
94 Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa verkosta sivulta [[http:~~/~~/www.jmulti.de/>>url:http://www.jmulti.de/||shape="rect"]] ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot soveltuvat (esimerkiksi R, jonka saa käyttöön sivulta [[http:~~/~~/www.r-project.org>>url:http://www.r-project.org||shape="rect"]] ja jonka käyttöä kurssilla tarkasteltavissa malleissa selostetaan sivulta [[http:~~/~~/www.jstatsoft.org/v27/i04/paper>>url:http://www.jstatsoft.org/v27/i04/paper||shape="rect"]] löytyvässä dokumentissa). Aineistoja voi etsiä esimerkiksi sivuilta [[http:~~/~~/wiki.helsinki.fi/display/ekono/Aikasarja-aineistoja>>url:http://wiki.helsinki.fi/display/ekono/Aikasarja-aineistoja||shape="rect"]] ja [[http:~~/~~/www.robjhyndman.com/TSDL/>>url:http://www.robjhyndman.com/TSDL/||shape="rect"]]