Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:24
Show last authors
1 = Moniulotteiset aikasarjat(% style="letter-spacing: 0.1em;font-size: 18.0pt;" %), (%%)kevät 2015 =
2
3 === Luennoitsija(% style="color: rgb(0,0,0);line-height: 13.0pt;font-size: 10.0pt;font-weight: normal;" %) (%%) ===
4
5 [[Pentti Saikkonen>>doc:mathstatHenkilokunta.Saikkonen, Pentti]]
6
7 === Laajuus ===
8
9 5-8(% style="line-height: 13.0pt;font-size: 10.0pt;" %) op.
10
11 === Tyyppi ===
12
13 Syventävä opinto
14
15 === Luentoajat ===
16
17 Viikot 3-9 to 14-16 salissa B120 ja pe 12-14 salissa B322.
18
19 === Esitietovaatimukset ===
20
21 Tilastotieteen aineopintojen pakolliset kurssit (Todennäköisyyslaskenta, Tilastollisen päättely ja Lineaariset mallit) sekä niiden vaatimat matematiikan kurssit (erityisesti lineaarialgebra ja matriisilaskenta) tai vastaavat tiedot. Lisäksi (yksiulotteisten) stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet oletetaan tunnetuiksi.
22
23 === Käsiteltäviä aiheita ===
24
25 Moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavat peruskäsitteet
26
27 Stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvä estimointi ja testiteoria, ennustaminen, Grangerin kausaalisuus sekä impulssivasteanalyysi
28
29 === Suoritustapa ===
30
31 Kurssikoe (5 op) tai kurssikoe ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op).
32
33 === Kokeet ===
34
35 Kurssikoe ke 4.3. klo 12-15 (algebran kokeen yhteydessä).
36
37 Jos et pääse kurssikokeeseen, voit tenttiä kurssin yleistentissä 12.3. (vaatii ilmoittautumisen).
38
39 === Kirjallisuus ===
40
41 [[Luentomoniste>>attach:M-Aika(11)_1.pdf]] (päivitetty versio 3.3.2015)
42
43 Oheislukemistona voi käyttää soveltuvin osin H. Lütkepohlin kirjaa "New Introduction to Multiple Time Series Analysis" tai J. Hamiltonin kirjaa "Time Series Analysis".
44
45 === Kurssin eteneminen ===
46
47 Viikko 3: Monisteen s. 1-8
48
49 Viikko 4: Monisteen s. 9-13
50
51 Viikko 5: Monisteen s. 14-19
52
53 Viikko 6: Monisteen s. 20-25
54
55 Viikko 7: Monisteen s. 26-33
56
57 Viikko 8: Monisteen s. 34-44
58
59 Viikko 9: Viimeinen luento to 26.2.
60
61
62
63 === [[Ilmoittaudu kurssille>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57771||shape="rect"]] ===
64
65
66 Unohditko ilmoittautua? [[Katso ohjeet täältä!>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]]
67
68 === Laskuharjoitukset ===
69
70 [[Harjoitus 1>>attach:M-Aika15_HT1.pdf]]
71
72 [[Harjoitus 2>>attach:M-Aika15_HT2.pdf]]
73
74 [[Harjoitus 3>>attach:M-Aika15_HT3.pdf]]
75
76 [[Harjoitus 4>>attach:M-Aika15_HT4.pdf]]
77
78 [[Harjoitus 5>>attach:M-Aika15_HT5.pdf]]
79
80 [[Harjoitus 6>>attach:M-Aika15_HT6.pdf]]
81
82
83
84
85
86 |=(((
87 Ryhmä
88 )))|=(((
89 Päivä
90 )))|=(((
91 Aika
92 )))|=(((
93 Paikka
94 )))|=(% colspan="1" %)(((
95 Pitäjä
96 )))
97 |(((
98 1.
99 )))|(((
100 to
101 )))|(((
102 12-14
103 )))|(((
104 B321
105 )))|(% colspan="1" %)(((
106 Juho Nyholm
107 )))
108
109
110
111 Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia.
112
113 Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia käyttäen kurssisivulta myöhemmin saatavia R-koodeja, joiden tukena voi käyttää www-sivulta [[http:~~/~~/www.jstatsoft.org/v27/i04/paper>>url:http://www.jstatsoft.org/v27/i04/paper||rel="nofollow" shape="rect"]] löytyvää dokumentia (R-ohjelmiston saa käytöön ilmaiseksi www-sivulta [[http:~~/~~/www.r-project.org>>url:http://www.r-project.org||rel="nofollow" shape="rect"]]). Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot, kuten  verkosta www-sivulta [[http:~~/~~/www.jmulti.de/>>url:http://www.jmulti.de/||rel="nofollow" shape="rect"]] ilmaiseksi saatava JMulti, soveltuvat.
114
115 === R-koodeja ja aineistoja ===
116
117 [[R-koodi_1>>attach:R-koodi_1.txt]] Aikasarjojen piirtäminen, auto- ja ristikorrelaatiofunktiot, VAR-mallin asteen valinta ja valitun mallin parametrien estimointi sekä ennustaminen
118
119 [[R-koodi_2>>attach:R-koodi_2.txt]] Mallin sopivuuden tutkiminen, Grangerin kausaalisuus ja impulssivasteet
120
121 [[ger>>attach:ger.txt]] Länsi-Saksan kulutus, investoinnit ja tulot neljännesvuosittain ajanjaksolta 1960Q1-1982Q4 (em. koodissa käytetty esimerkkiaineisto)
122
123 [[lydia>>attach:lydia.txt]] Erään Lydia E. Pinkham -lääkeyhtiön valmistaman tuotteen vuotuiset myyntitulot ja mainontamenot ajanjaksolta 1907-1960
124
125 [[expect>>attach:expect.txt]] Saksalaisten yritysten liiketoiminnan odotuksia kuvaava indeksi ja Saksassa tuotettujen tavaroiden määrää kuvaavan indeksin muutokset ajanjaksolta 1991I-2007XII
126
127
128
129