Last modified by saikkone@helsinki_fi on 2024/03/27 10:18
Show last authors
1 = Moniulotteiset aikasarjat, kevät 2013 =
2
3 === Luennoitsija ===
4
5 [[Pentti Saikkonen>>doc:mathstatHenkilokunta.Saikkonen, Pentti]]
6
7 === Laajuus ===
8
9 5-8 op
10
11 === Tyyppi ===
12
13 Syventävä opinto
14
15 === Luentoajat ===
16
17 Viikot 3-9 ma 10-12 B120, ti 14-16 C122
18
19 (% style="color: rgb(255,0,0);" %)Huom.: ti 26.2. ei ole luentoa.
20
21 === Esitietovaatimukset ===
22
23 Tilastotieteen aineopintojen pakolliset kurssit (Todennäköisyyslaskenta, Tilastollisen päättely ja Lineaariset mallit) sekä niiden vaatimat matematiikan kurssit (erityisesti lineaarialgebra ja matriisilaskenta) tai vastaavat tiedot. Lisäksi (yksiulotteisten) stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet oletetaan tunnetuiksi.
24
25 === Käsiteltäviä aiheita ===
26
27 Moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavat peruskäsitteet
28 Stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvä estimointi ja testiteoria, ennustaminen, Grangerin kausaalisuus sekä impulssivasteanalyysi
29
30 === Suoritustapa ===
31
32 Kurssikoe (5 op) tai kurssikoe ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)
33
34 === Kokeet ===
35
36 Kurssin voi suorittaa [[yleistentissä>>url:http://wiki.helsinki.fi/display/mathstatOpiskelu/Yleistentit||shape="rect"]] 21.3.. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
37
38 === Kirjallisuus ===
39
40 [[Luentomoniste>>attach:M-Aika(11)_1.pdf]] (päivitetty versio 4.3.2013)
41
42 Oheislukemistona voi käyttää soveltuvin osin H. Lütkepohlin kirjaa "New Introduction to Multiple Time Series Analysis" tai J. Hamiltonin kirjaa "Time Series Analysis".
43
44 === [[Ilmoittaudu>>url:https://oodi-www.it.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Tunniste=57771||shape="rect"]] ===
45
46 Unohditko ilmoittautua? [[Mitä tehdä>>doc:mathstatOpiskelu.Kysymys4]].
47
48 === Laskuharjoitukset ===
49
50 (% class="confluence-link" %)
51 [[Harjoitus 1>>attach:M-Aika13_HT1.pdf]]
52
53 [[Harjoitus 2>>attach:M-Aika13_HT2.pdf]]
54
55 [[Harjoitus 3>>attach:M-Aika13_HT3.pdf]]
56
57 [[Harjoitus 4>>attach:M-Aika13_HT4.pdf]]
58
59 [[Harjoitus 5>>attach:M-Aika13_HT5.pdf]]
60
61 [[Harjoitus 6>>attach:M-Aika13_HT6.pdf]]
62
63
64
65 |=(((
66 Ryhmä
67 )))|=(((
68 Päivä
69 )))|=(((
70 Aika
71 )))|=(((
72 Paikka
73 )))|=(((
74 Pitäjä
75 )))
76 |(((
77 1.
78 )))|(((
79 ke
80 )))|(((
81 14-16
82 )))|(((
83 CK111
84 )))|(((
85 Jaakko Nelimarkka
86 )))
87
88 Ensimmäiset laskuharjoitukset viikolla 4.
89 Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia.
90 Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia.
91
92 === R-koodeja ja aineistoja ===
93
94 [[R-koodi_1>>attach:R-koodi_1.txt]] Aikasarjojen piirtäminen, auto- ja ristikorrelaatiofunktiot, VAR-mallin asteen valinta ja valitun mallin parametrien estimointi sekä ennustaminen
95
96 [[R-koodi_2>>attach:R-koodi_2.txt]] Mallin sopivuuden tutkiminen, Grangerin kausaalisuus ja impulssivasteet
97
98 [[ger>>attach:ger.txt]] Länsi-Saksan investoinnit, tulot ja kulutus neljännesvuosittain ajalta 1960Q1-1982Q4 (em. koodeissa käytetty esimerkkiaineisto)
99
100 [[lydia>>attach:lydia.txt]] Erään Lydia E. Pinkham -lääkeyhtiön valmistaman tuotteen vuotuiset myyntitulot ja mainontamenot ajalta 1907-1960 (1000 dollareina)
101
102 === Muuta ===
103
104 Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa verkosta sivulta [[http:~~/~~/www.jmulti.de/>>url:http://www.jmulti.de/||shape="rect"]] ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot soveltuvat (esimerkiksi R, jonka saa käyttöön sivulta [[http:~~/~~/www.r-project.org>>url:http://www.r-project.org||shape="rect"]] ja jonka käyttöä kurssilla tarkasteltavissa malleissa selostetaan sivulta [[http:~~/~~/www.jstatsoft.org/v27/i04/paper>>url:http://www.jstatsoft.org/v27/i04/paper||shape="rect"]] löytyvässä dokumentissa). Aineistoja voi etsiä esimerkiksi sivuilta [[http:~~/~~/wiki.helsinki.fi/display/ekono/Aikasarja-aineistoja>>url:http://wiki.helsinki.fi/display/ekono/Aikasarja-aineistoja||shape="rect"]] ja [[http:~~/~~/www.robjhyndman.com/TSDL/>>url:http://www.robjhyndman.com/TSDL/||shape="rect"]]