Moniulotteiset aikasarjat, kevät 2010

Luennoitsija

Pentti Saikkonen

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Luentoajat

III ja IV periodi to 12-14 C323, pe 12-14 C124 (Exactum).

Huom.: pe 5.3. ei luentoa

Pääsiäisloma 1.-7.4.

Esitietovaatimukset

Tilastotieteen aineopintojen pakolliset kurssit (Todennäköisyyslaskenta, Tilastollisen päättely ja Lineaariset mallit) sekä niiden vaatimat matematiikan kurssit (erityisesti lineaarialgebra ja matriisilaskenta) tai vastaavat tiedot. Lisäksi (yksiulotteisten) stationaaristen aikasarjojen analyysin peruskäsitteet oletetaan tunnetuiksi.

Käsiteltäviä aiheita

Moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavat peruskäsitteet
 Stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvä estimointi ja testiteoria, ennustaminen, Grangerin kausaalisuus sekä impulssivasteanalyysi
 Epästationaariset yhteisintegroituneet prosessit
 Yhteisintegroitunut VAR-malli ja sen virheenkorjausesitys sekä siihen liittyvä estimointi ja testiteoria

Kokeet

I välikoe 17.3. klo 9-12 C124 (Exactum)
 II välikoe 12.5. klo 9-12 C124 (Exactum)

Kurssin voi suorittaa myös loppukokeella yleistentissä.

Huom.: Syyslukukaudesta 2010 alkaen kurssin voi suorittaa myös kahdessa osassa.

• Ensimmäinen osa (Luentomonisteen luvut 1-4 ja niihin liittyvät laskuharjoitukset 1-6) vastaavat 5 op:n laajuista Moniulotteisten aikasarjojen kurssia.
• Toinen osa (Luentomonisteen luvut 5-7 ja niihin liittyvät laskuharjoitukset 7-11) vastaavat 5 op:n laajuista Epästationaaristen aikasarjojen kurssia.
• Molempia kursseja voidaan lisäksi laajentaa harjoitustyöllä.

Kirjallisuus

Luentomoniste yhtenä PDF-tiedostona
 Monisteeseen kuuluu myös liite, johon on koottu joitakin kurssilla käytettäviä matemaattisia apuvälineitä (lähinnä matriisilaskennasta).

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvin osin H. Lütkepohlin kirjaa "New Introduction to Multiple Time Series Analysis" tai J. Hamiltonin kirjaa "Time Series Analysis". Epästationaaristen VAR-mallien teoriaa voi opiskella myös S. Johansenin kirjasta "Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models".

Muuta

Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot soveltuvat. Aineistoja voi etsiä verkosta esimerkiksi sivulta http://www.robjhyndman.com/TSDL/ ja http://www.valt.helsinki.fi/til/ekono.htm

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Huom.: Viikolla 11 ei laskuharjoituksia

Laskuharjoitukset

Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti

alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%
 pisteet       1         2         3         4          5         6         7