Regressioanalyysin teorian jatkokurssi, syksy 2008

Last modified by pjpere@helsinki_fi on 2024/03/27 10:01

Regressioanalyysin teorian jatkokurssi, syksy 2008

Luennoitsija

Pekka Pere

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Syventävä opinto.

Esitietovaatimukset

Tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien kurssit.

Luentoajat

Luennot to 12-14 (C323) ja pe 10-12 (C323) 4.9-10.10.
 Laskuharjoitukset pe 12-14 (C323) 12.9.-10.10.

Kurssikuvaus

Luennot pohjautuvat kirjaan Russell Davidson ja James MacKinnon:
 Econometric Theory and Methods. Kirjan ostamista suositellaan.

Kurssi soveltuu kaikille regressioanalyysistä kiinnostuneille (ei vain ekonometriaan suuntautuville).

Aikataulu

4.9., 5.9.
 11.9., 12.9. + LH:t
 18.9., 19.9. + LH:t (19.9. luennot ja LH:t poikkeuksellisesti klo 9-13)
 25.9., 26.9. + LH:t
 2.10., 3.10. + LH:t
 9.10., 10.10. + LH:t

Kokeet

Loppukoe 16.10. (klo 12-15).
 Uusintakuulustelu yleistentissä 12.11.

Laskuharjoitukset

1. harjoitustehtävät 
2. harjoitustehtävien osa I
2. harjoitustehtävien osa II
2. harjoitustehtävien osa III
3. harjoitustehtävät 
4. harjoitustehtävät 
5. harjoitustehtävät

Luennot perustuivat kirjan lukuihin 1-7. Tarkka koealue on sivut

  • 54-67 (viimeisen sivun toiseen kappaleeseen asti) (mm. regressoreiden lineaariset muunnokset!)
  • 68 (lauseesta 2.1 alkaen) - 75 (mm. FWL-lause)
  • 86- 100
  • 103 (jakso Linear Functions of Parameter Estimates)
  • 104-107 (mm. GM-lause)
  • 111-115 (mm. yli- ja alispesifiointi)
  • 132-133
  • 135-6 (lause 4.1 ja sen todistus)
  • 138-144
  • 150-151 (toiseen kappaleeseen asti)
  • 154-155 (jakso Asymptotic F tests)
  • 196-199 (mm. White'in t-testisuureet)
  • 220-221 (vain kappale, joka ulottuu näille sivuille eli ko. määritelmät)
  • 228-232
  • 235-238 (toisen kappaleen alkuun asti)
  • 257-259 (jaksoon Efficiency... asti; mm. YPNS)
  • 261-261 (jakso Weighted Least Squares) ja
  • 264-269 (mm. mahdollinen YPNS).

Lisäksi oletettiin taustatietoja, joita kerrattiin. Niitä olivat ehdollisiin odotusarvoihin liittyvät asiat (s. 14), ositettujen matriisien laskusäännöt (s:t 28-30), vektorin pituus (s. 43), matriisin X sarakkeiden virittämä avaruus (s:t 49-50), lineaarinen riippumattomuus (s:t 52-53), matriisin X'X käännettävyys (s. 53), t- ja F-jakaumat (s:t 136-7) sekä suurten lukujen lait ja keskeiset raja-arvolauseet (s:t 146-150).

Ilmoittaudu

Huom! Kurssille myöhässä tulleiden tulee mahdollisimman pian ilmoittaa

  • nimensä
  • opiskelijanumeronsa ja
  • tämän kurssin nimi
     s-postiosoitteeseen mathstat-info@helsinki.fi.