Stationaariset aikasarjat, kevät 2009

Luennoitsija

Pentti Saikkonen

Laajuus

8-10 op.

Tyyppi

Aineopinnot ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot.

Luentoajat

III ja IV periodi to 12-14, pe 12-14 C323 (Exactum)
 Viikoilla 9 ja 10 (23.2.-8.3.) ei ole luentoja eikä laskuharjoituksia
 Pääsiäisloma 9.-15.4.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).

Kurssikuvaus

Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Mikäli aikaa jää, tarkastellaan myös tavallisimpia finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä malleja.

Suoritustapa

Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Kurssin voi osin suorittaa harjoitustyöllä.

I välikoe 27.2. klo 13-15, Auditorio A111 (Exactum)
    Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-37) ja laskuharjoitukset 1-5.
 II välikoe 5.5. klo 13-15, Auditorio A111 (Exactum)
    Koealue: Monisteen jaksot 4-6 (s. 37-75)

Kurssin voi suorittaa toukokuussa yleistentissä 12.5. Ilmottautumiset laitoksen kansliaan.

Kirjallisuus ja muu kurssimateriaali

Luentomoniste

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:

P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
 J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
 P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
 H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulti-ohjelmistoon liittyvä kirja).

Muuta

Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot soveltuvat samoin kuin (finanssiaikasarjamalleja lukuun ottamatta) Brockwellin ja Davisin kirjan mukana saatava ohjelmisto. Aineistoja voi etsiä verkosta esimerkiksi sivulta http://www.robjhyndman.com/TSDL/  ja http://www.valt.helsinki.fi/til/ekono.htm

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset

Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti

alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%
 pisteet       1         2         3        4         5         6         7