Wiki-palvelun osoite wiki.helsinki.fi muuttuu wiki-emerita.it.helsinki.fi -osoitteeksi 4.12.2023 – katso lisätietoja tiedotteestamme: https://flamma.helsinki.fi/s/1uCkV
The Wiki address wiki.helsinki.fi will change to wiki-emerita.it.helsinki.fi on 4 December 2023 – see more information on Flamma: https://flamma.helsinki.fi/s/sreoE
Wiki-tjänstens adress wiki.helsinki.fi ändras till wiki-emerita.it.helsinki.fi 4.12.2023 – läs mer i vårt meddelande: https://flamma.helsinki.fi/s/fe3MT
Matemaattinen rahoitusteoria II, kevät 2016
Vastuuopettaja: Dario Gasbarra
Laajuus: 5 op
Tyyppi: Syventävä opinto
Opetus:
Sisältö:
1. Amerikkalaiset optiot ja optimaaliset pysähdys-strategiat
2. Kohti jatkuvaa aikaa, CRR mallista Black ja Scholesin raja-arvo mallli.
3. Johdanto stokastiseen integrointiin ja Iton kalkyyliin.
4. Malliavin laskennan alkeita ja Ito-Clark-Ocone esitys kaava.
5. Optioiden hinnoitteilu Black ja Scholesin mallissa.
6. Korkorakenne mallit.
Esitietovaatimukset: Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaava. Todennäköisyysteoria ja stokastiset prosessit hyödyllisiä, mutta eivät ole välttämättömiä.
Opetusajat
Viikot 11-18, ti 12-14 ja to 10-12 salissa C124. Lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia, ke 10-12 salissa C129.
Pääsiäisloma 24.-30.3.
Kokeet
kurssi suoritetaan laskemalla laskuharjoituksia ja kotitentillä.
Tässä on kotitentti paperi (myös latex), se on palautettava 1.9.2016 mennessä.
Kurssimateriaali: luennoitsijan moniste (päivitetty 5.4.2016)
Kirjallisuus
Föllmer & Schied: Stochastic Finance, 3d edition, de Gruyter, 2011.
Sottinen: Rahoitusteoria 2006.
Dieter Sondermann: Introduction to Stochastic Calculus for Finance, A New Didactic Approach, Springer Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (2007)
Ilmoittaudu kurssille
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!
Laskuharjoitukset
Harjoitustehtävät
- Exercise 7 (23.3.2016) octave codes: binpriceFacevalue.m, crrgraph.m, discreteGradient.m, hedging.m,option_example.m
- Exercise 8 (6.4.2016) octave code: levybm.m, geobm.m
- Exercise 9 (13.4.2016)
- Exercise 10 (20.4.2016)
- Exercise 11 (27.4.2016)
Harjoitusryhmät
| Ryhmä | Päivä | Aika | Paikka | Pitäjä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ke | 10-12 | C129 | Dario Gasbarra |
Palautetta kurssista
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.