Wiki-palvelun osoite wiki.helsinki.fi muuttuu wiki-emerita.it.helsinki.fi -osoitteeksi 4.12.2023 – katso lisätietoja tiedotteestamme: https://flamma.helsinki.fi/s/1uCkV
The Wiki address wiki.helsinki.fi will change to wiki-emerita.it.helsinki.fi on 4 December 2023 – see more information on Flamma: https://flamma.helsinki.fi/s/sreoE
Wiki-tjänstens adress wiki.helsinki.fi ändras till wiki-emerita.it.helsinki.fi 4.12.2023 – läs mer i vårt meddelande: https://flamma.helsinki.fi/s/fe3MT
Matemaattinen rahoitusteoria I, kevät 2016
Vastuuopettaja: Dario Gasbarra
Laajuus: 5 op
Tyyppi: Syventävä opinto
Opetus:
Sisältö:
1. Osa I: Yksi askel Johdattelua: Mitä ja miksi optiot ovat.
2. Konveksin analyysin alkeita, erottavan hypertason lause.
3. Arbitraasi: Yhden askeleen hinnoittelumalli; Odotusarvo ja riskineutraali mitta; Staattinen I päälause
4. Johdannaisten oikeat hinnat: Osto- ja myyntihinnat; Täydellisyys; Staattinen II päälause; Optioiden käyttötarkoituksia
Osa II: Diskreetti aika
5. Markkinat ja martingaalit: Dynaamisia käsitteitä; Otaksuma tehokkaista markkinoista: markkinat on martingaali; Sijoitusstrategiat ja arbitraasi
6. Binomimalli: Kolikkoavaruus; Arbitraasi ja täydellisyys; Eurooppalaiset optiot;
7. Rahoitusteorian päälauseet: Yleinen diskreettiaikainen malli; I päälause: arbitraasivapaus; II päälause: täydellisyys
8. Optioiden hinnoittelu Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomi-puu mallissa
Esitietovaatimukset: Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaava. Todennäköisyysteoria ja stokastiset prosessit hyödyllisiä, mutta eivät ole välttämättömiä.
Ajankohtaista
Opetusajat
Viikot 3-9, ti 12-14 ja to 10-12 salissa C124. Lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia. Ensimmäinen luento tiistaina 19.1.
Kokeet
kurssi suoritetaan laskemalla laskuharjoituksia ja kirjoitttamalla kotitenttiä tai kurssikokeetta. Kotitenttipaperi löytyy täältä
Kurssimateriaali: luennoitsijan moniste (päivitetty 5.4.2016)
Kirjallisuus
Föllmer & Schied: Stochastic Finance, 3d edition, de Gruyter, 2011.
Sottinen: Rahoitusteoria 2006.
Dieter Sondermann: Introduction to Stochastic Calculus for Finance, A New Didactic Approach, Springer Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (2007)
Ilmoittaudu kurssille
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!
Laskuharjoitukset
Harjoitustehtävät
- Tehtävät 1 / Assignment 1 (27.1.2016) solutions by Matteo Marcozzi
- Assignment 2 (3.2.2016)
- Assignment 3 (suomi) (10.2.2016)
- Assignment 4 (suomi)/ (english)(17.2.2016) solutions by Matteo Marcozzi
- Assignment 5 (suomi)(english) 24.2.2016solutions by Matteo Marcozzi
Assignment 6 (suomi) 2.3.2016 solutions by Matteo Marcozzi
Harjoitusryhmät
| Ryhmä | Päivä | Aika | Paikka | Pitäjä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ke | 10-12 | C129 | Matteo Marcozzi |
Palautetta kurssista
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.