Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus


Sisältö

  • Moniuloitteisten aikasarjamallien (VAR) stationaarisuus ja estimointi.

Todelliset esitiedot

  • Tilastollinen päättely ja matriisilaskennan asiat olisi hyvä olla mielessä.

Kurssin käytännöt

  • Keväällä 2020 kurssi koostui kolmesta yhtä "painavasta" osasta: kurssin laskaritehtävät, erillinen analyysityö ja kurssikoe.

Työläys

  • Keskimääräisen työläs, konseptit on jokseenkin suoraviivaiset, mutta keskeisiä todistuksia on hyvä harjoituksissa tehdä.

Miksi tärkeä?

  • Aikasarjamalleja käytetään monilla aloilla (erityisesti talous, mutta myös kaikessa väestötieteissä) ja mallit ovat lähes aina moniuloitteisia.

Muuta

-


Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Time_Series_Analysis_II_03MAR2020.pdf 2020-03-03 by Riku Laine

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

  • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
  • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
  • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
    (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
  • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
  • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
  • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

  • No labels