mathstatKurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssisivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stationaariset aikasarjatsyksy 2016

 

Vastuuopettaja: Pentti Saikkonen 

Laajuus: 8-10 op

Tyyppi: Aineopintoja ja vaativammin suoritettuna syventäviä opintoja

Opetus: Luennot ja laskuharjoitukset

Sisältö: Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH-, GARCH- ja AR-GARCH-malleja.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan kurssit Tilastollisen päättely II ja Lineaariset mallit I tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).

Ajankohtaista

 

Opetusajat

Luennot viikoilla 36-42 ja 44-50 ti klo 12-14 salissa B120 ja to klo 12-14 salissa B121. Lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Kokeet

Aineopintotasoinen 8 op:n laajuinen kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella tai erilliskokeella yleistentissä. Näin suoritetun kurssin voi laajentaa syventäviin opintoihin soveltuvaksi 10 op:n kurssiksi harjoitustyöllä.

Kurssikokeen kesto on 2,5 h.

Kurssikokeessa ei saa käyttää omia taulukoita, kaavakirjoja tai lunttilappuja, mutta laskin voi olla mukana.

Koeajat

  • 1. kurssikoe ti 25.10. klo 12.15-14.45 Exactumin auditorioissa. Kurssikokeen tulokset löytyvät täältä

             Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-39) ja laskuharjoitukset 1-5          

  • 2. kurssikoe ti 20.12. klo 11.15-13.45 Exactumin auditorioissa. Kurssikokeen tulokset ja koko kurssin tulokset löytyvät täältä.

             Koealue: Monisteen jaksot 4-6 ja laskuharjoitukset 6-9

 

Kurssimateriaali

Luentomoniste

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:

P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).

J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.

P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).

H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulTi-ohjelmistoon liittyvä kirja).

Kurssin eteneminen

Viikko 36: Monisteen s.  1-11, luentokalvot

Viikko 37: Monisteen s.  12-20, luentokalvot

Viikko 38: Monisteen s. 21-25 (puoleen väliin), luentokalvot

Viikko 39: Monisteen s. 25-33, luentokalvot

Viikko 40: Monisteen s. 34-39 (puoleen väliin), luentokalvot

Viikko 41: Monisteen s. 39-45, luentokalvotHuom.: Torstain 13.10. luento peruutettu

Viikko 42: Ei luentoja eikä laskuharjoituksia

Viikko 43: Tenttiviikko

Viikko 44: Monisteen s. 46-50, luentokalvot

Viikko 45: Monisteen s. 51-59, luentokalvot

Viikko 46: Monisteen s. 60-63, luentokalvot

Viikko 47: Monisteen s. 64-68, luentokalvot

Viikko 48: Monisteen s. 69-76, luentokalvot

Viikko 49: Monisteen s. 77-78

Viikko 50: Ei luentoja eikä laskuharjoituksia

 


 

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Ensimmäiset laskuharjoitukset viikolla 37.

Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia myöhemmin kurssisivulta saatavissa olevia R-koodeja käyttäen. Myös useat yleisessä käytössä olevat ohjelmistot kuten ilmaiseksi saatavissa oleva JMulTi (http://www.jmulti.de/) soveltuvat ainakin useimmissa tehtävissä.

Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä koepisteiden jatkoksi seuraavan taulukon mukaisesti (koskee suoritusta kurssikokeilla ja 11.1.2017 pidettävässä yleistenttissä).

alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%
pisteet       1          2            3           4           5           6          7

Harjoitustehtävät

R-koodeja ja aineistoja

R-koodi_1  Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio

R-koodi_2  ARIMA- ja SARIMA-mallien estimointi, diagnostiikka ja ennustaminen

R-koodi_3  GARCH- ja ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka

Imports  Australian tavaroiden ja palvelusten neljännesvuosittainen tuontisarja 1959III-1990IV

Apple Applen osakkeen päivittäistä hintaa vuoden 2006 alusta vuoden 2014 loppuun

Rain  Etelä-Kalifornian rannikkoalueen vuotuista sademäärä 1895-2014

Lake  Huron-järven pinnan keskimääräinen vuotuinen korkeus merenpinnasta (jalkoina) 1892-1986

Drought  Etelä-Kalifornian rannikkoalueen vuotuinen kuivuusindeksi (Palmer Drought Severity Index)  1895-2014

Expect  Saksalaisten yritysten liiketoiminnan odotuksia kuvaava kuukausittainen (kausipuhdistettu) indeksi ajanjaksolta 1991I-2015XIII

Wine  Australialaisen punaviinin kuukausittaisen myynnin volyymi (tuhansina litroina) ajalta 1980I - 1991X

Treasury  USAn valtion 10 vuoden kiinteäkorkoisten arvopapereiden keskimääräinen kuukausikorko

Exchange  USA:n dollarin ja Englannin punnan välinen kuukausittainen vaihtokurssi ajanjaksolta 1971I-2014XII

Oil  WTI-raakaöljyn viikottainen hinta ajanjaksolta 2.1.1987- 13.11.2015

Harjoitusryhmät

RyhmäPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.to 10-12C122Henri Karttunen

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

  • No labels