mathstatKurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssisivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stationaariset aikasarjatsyksy 2015

 

Vastuuopettaja: Pentti Saikkonen 

Laajuus: 8-10 op

Tyyppi: Aineopintoja ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot

Opetus: Luennot ja laskuharjoitukset

Sisältö: Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH-, GARCH- ja AR-GARCH-malleja.

Esitietovaatimukset: Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).

 

Opetusajat

I ja II periodi ti 12-14 salissa C123 ja to 10-12 salissa CK111. Lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Kokeet

Aineopintotasoinen 8 op:n laajuinen kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Näin suoritetun kurssin voi laajentaa syventäviin opintoihin soveltuvaksi 10 op:n kurssiksi harjoitustyöllä.

I välikoe  ke 21.10., klo 12-14.30, Exactumin auditoriot

     Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-39) ja laskuharjoitukset 1-5

II välikoe  ke 16.12., klo 12-14.30

Kurssimateriaali

Luentomoniste (korjattu versio 1.12.2015)

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:

P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).

J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.

P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).

H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulTi-ohjelmistoon liittyvä kirja).

Kurssin eteneminen

Viikko 36: Monisteen s.  1-11,  luentokalvot

Viikko 37: Monisteen s. 12-20, luentokalvot (päivitetty versio 14.9.)

Viikko 38: Monisteen s. 21-25 (puoleen väliin), luentokalvot

Viikko 39: Monisteen s. 26-33, luentokalvot

Viikko 40: Monisteen s. 34-39 (puoleen väliin), luentokalvot

Viikko 41: Monisteen s. 39-45, luentokalvot  Huom.: Torstain 7.10. luento peruutettu

Viikko 42: Ei luentoja eikä laskuharjoituksia

Viikko 44: Monisteen s. 46-50, luentokalvot

Viikko 45: Monisteen s. 51-57, luentokalvot

Viikko 46: Monisteen s. 58-62, luentokalvot

Viikko 47: Monisteen s. 63-68, luentokalvot 

Viikko 48: Monisteen s. 69-76 (lukuun ottamatta jaksoa 6.2), luentokalvot

Huom.: Viikolla 49 tiistain luento 12-14 peruutettu. Torstain luento normaaliin aikaan 10-12.

Viikko 49: Monisteen jakso 6.2 ja s. 77-78

 

 


Kurssin Moodle-sivu

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=17989

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Ensimmäiset laskuharjoitukset viikolla 37.

Osassa tehtävistä harjoitellaan empiiristen aineistojen analysointia myöhemmin kurssisivulta saatavissa olevia R-koodeja käyttäen. Myös useat yleisessä käytössä olevat ohjelmistot kuten ilmaiseksi saatavissa oleva JMulTi (http://www.jmulti.de/) soveltuvat ainakin useimmissa tehtävissä.

Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä koepisteiden jatkoksi seuraavan taulukon mukaisesti (koskee kurssikoetta ja 21.12.2015 pidettävää yleistenttiä)

alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%
pisteet       1          2          3          4          5          6         7

Harjoitustehtävät

R-koodeja ja aineistoja

R-koodi_1  Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio

R-koodi_2  ARIMA- ja SARIMA-mallien estimointi, diagnostiikka ja ennustaminen

R-koodi_3 GARCH- ja ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka

Imports  Australian tavaroiden ja palvelusten neljännesvuosittainen tuontisarja 1959III-1990IV

Apple  Applen osakkeen päivittäistä hintaa vuoden 2006 alusta vuoden 2014 loppuun

Rain  Etelä-Kalifornian rannikkoalueen vuotuista sademäärä 1895-2014

Lake  Huron-järven pinnan keskimääräinen vuotuinen korkeus merenpinnasta (jalkoina) 1892-1986

Drought  Etelä-Kalifornian rannikkoalueen vuotuinen kuivuusindeksi (Palmer Drought Severity Index)  1895-2014

Expect  Saksalaisten yritysten liiketoiminnan odotuksia kuvaava kuukausittainen (kausipuhdistettu) indeksi ajanjaksolta 1991I-2015XIII

Wine  Australialaisen punaviinin kuukausittaisen myynnin volyymi (tuhansina litroina) ajalta 1980I - 1991X

Treasury  USAn valtion 10 vuoden kiinteäkorkoisten arvopapereiden keskimääräinen kuukausikorko

Exchange  USA:n dollarin ja Englannin punnan välinen kuukausittainen vaihtokurssi ajanjaksolta 1971I-2014XII

Oil  WTI-raakaöljyn viikottainen hinta ajanjaksolta 2.1.1987- 13.11.2015

 

 

 

 

Harjoitusryhmät

RyhmäPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.to 8-10 B322 Henri Karttunen

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

  • No labels