mathstatKurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssisivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stationaariset aikasarjat, syksy 2010 - kevät 2011

Luennoitsija

Pentti Saikkonen

Laajuus

8-10 op.

Tyyppi

Aineopinnot ja vaativammin suoritettuna syventävät opinnot.

Luentoajat

Periodi II, viikot 44-50
ma 10-12, C122
ti 12-14, C124

Huom.: 14.12. ei luentoa.

Periodi III, viikot 3-9
ma 10-12, C122
ti 12-14, C124

Huom.: 28.2. ja 1.3. ei luentoja.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan tilastollisen päättelyn kurssi ja lineaaristen mallien kurssi tai vastaavat tiedot (sekä näiden vaatimat esitiedot).

Kurssikuvaus

Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteet, empiirisesti paljon käytetyn ARMA-mallin ominaisuudet, valinta, estimointi ja testaus sekä sillä ennustaminen. Lisäksi tarkastellaan finanssiaikasarjojen mallintamisessa käytettäviä ARCH- ja GARCH-malleja.

Suoritustapa

Kurssi suoritetaan välikokeilla tai loppukokeella yleistentissä. Kurssin voi osin suorittaa harjoitustyöllä.

I välikoe 17.12. yleistentin yhteydessä
   Koealue: Monisteen jaksot 1-3.5 (s. 1-37) ja laskuharjoitukset 1-5.

II välikoe 3.3. klo 13-15, sali A111
   Koealue: Monisteen jaksot 4.1-6.3 (s. 37-76) ja laskuharjoitukset 6-10.

Kurssin voi suorittaa loppukokeella tämän kevään aikana yleistentissä 9.3., 24.3. ja 17.5. Maaliskuun loppukokeissa otetaan mahdolliset laskuharjoituspisteet huomioon.

Kirjallisuus ja muu kurssimateriaali

Luentomoniste Päivitetty versio (2.3.2011), jossa on korjattu edellisessä versiossa havaitut painovirheet ja epätarkkuudet sekä tehty joitakin pieniä täsmennyksiä ja lisäyksiä.

Oheislukemistona voi käyttää soveltuvia osia teoksista:

P.J. Brockwell & R.A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 1996, 2002 (2nd ed.).
J. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
P.H. Franses & D. van Dijk: Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000 (finanssiaikasarjoista).
H. Lütkepohl & M. Krätzig (toim.): Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, 2004. (JMulti-ohjelmistoon liittyvä kirja).

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Harjoitus 1     
Harjoitus 2   
Harjoitus 3     
Harjoitus 4   
Harjoitus 5    
Harjoitus 6     
Harjoitus 7   
Harjoitus 8     
Harjoitus 9     
Harjoitus 10   

 Huom.: Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä välikokeiden lisäksi kahdessa ensimmäisessä loppukokeessa 9.3. ja 24.3.

Periodi II
ma 12-14, C122

Periodi III
ma 12-14, B321

Laskuharjoitukset pitää Erkka Saarinen

Ratkaistuista harjoitustehtävistä annetaan lisäpisteitä seuraavan taulukon mukaisesti

alaraja     20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%
pisteet       1         2         3         4          5         6         7

R-koodeja ja aineistoja

R-koodi_1  Aikasarjan piirtäminen, autokorrelaatio- ja osittaisautokorrelaatiofunktio
R-koodi_2  ARMA- ja SARMA-mallien estimointi ja diagnostiikka sekä GARCH-mallien normaalijakaumaan perustuva estimointi ja diagnostiikka
R-koodi_3  ARMA-GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka sekä edellistä monipuolisempi GARCH-mallien estimointi ja diagnostiikka
Econometrics in R  Manuaali, jonka 5. luvusta löytyy tietoa mm. R-koodi_3:n koodeista

OMX25     Helsingin pörssin päivittäinen OMX25-indeksi ajalta 1.1.2008-31.12.2009
lake         Huron-järven pinnan keskimääräinen vuotuinen korkeus merenpinnasta (jalkoina) vuosilta 1892-1986
ukwages  Iso-Britannian (UK) reaalisia päiväpalkkoja kuvaava vuotuinen aikasarja vuosilta 1660-1994
wine        Australialaisen punaviinin kuukausittaisen myynnin volyymi (tuhansina litroina) ajalta 1980I - 1991X

Muuta

Kurssilla opiskeltavia malleja voi soveltaa sivulta http://www.jmulti.de/ ilmaiseksi saatavalla JMulti-ohjelmistolla. Myös monet yleisessä käytössä olevat ohjelmistot (esimerkiksi R, jonka saa käyttöön sivulta http://www.r-project.org) soveltuvat samoin kuin (finanssiaikasarjamalleja lukuun ottamatta) Brockwellin ja Davisin kirjan mukana saatava ohjelmisto. Aineistoja voi etsiä verkosta esimerkiksi sivulta http://www.robjhyndman.com/TSDL/ ja http://www.valt.helsinki.fi/til/ekono.htm

 

  • No labels