View a printable version of the current page.

Vakuutus- ja finanssimatematiikan linja

Vakuutus- ja finanssimatematiikan linjalla opiskellaan taloudellisia sovelluksia koskevaa matematiikkaa. Todennäköisyysteoria ja stokastiset prosessit antavat pohjan soveltaville kursseille ja niiden suorittamista suositellaankin jo syventävien opintojen alkuvaiheessa. Sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi tilastotiede, tietojenkäsittelytiede ja kansantaloustiede. Maisterin tutkinto linjalla antaa pohjan vakuutusmatemaatikon tutkinnon suorittamiselle. Linjan vastuuhenkilö on Harri Nyrhinen.

Tutkintovaatimusten kohtaan 'Vakuutusmatematiikan, rahoitusteorian tai taloustieteen syventävät opinnot' hyväksytään kurssit henkivakuutusmatematiikka, riskiteoria, rahoitusteoria, sijoitustoiminnan matematiikka ja matemaattinen taloustiede. Myös näihin liittyvät jatkokurssit ja seminaarit sekä vakuutusmatematiikan seminaari hyväksytään osasuorituksiksi tähän kohtaan.

Tilastotieteestä on suoritettava Todennäköisyyslaskennan kurssi, Tilastollisen päättelyn kurssi ja Lineaaristen mallien kurssi joko sivuaineena tai muina opintoina. Mahdollisiin laajempiin tilastotieteen sivuaineoppimääriin suositellaan sisällytettäväksi kurssit aikasarja-analyysistä ja Bayesiläisestä tilastotieteestä.

Vakuutusmatematiikan seminaari

Graduja vakuutus- ja finanssimatematiikasta

Pro gradut perustuvat tavallisesti ohjaajan luennoimiin erikoiskursseihin. Tällaisen lisäksi myös todennäköisyysteorian ja stokastisten prosessien kurssit on suoritettava ennen gradun aloittamista. Ohjaajina toimivat Dario Gasbarra ja Harri Nyrhinen. Aihetta haettaessa otetaan mieluiten sähköpostilla yhteyttä ajateltuun ohjaajaan. Mukaan liitetään opintosuoritusote ja esitetään mahdolliset omat aihetoivomukset. Seuraava lista viime vuosien aikana valmistuneista graduista antaa käsityksen mahdollisista aihepiireistä.

Gasbarra

  • Utiliteetin odotusarvon maksimoinnista staattisessa matemaattisessa markkinamallissa
  • Malliavin-laskenta Poisson-avaruudessa ja vakuutusyhtiön riskivarauksen herkkyysanalyysi
  • Sisäpiiriläisen optimaalinen sijoitusstrategia arvopaperimarkkinoilla

Nyrhinen

  • Sijoitusriskit vararikkoteoriassa
  • Korkorakenteet diskreetissä ajassa
  • Tasapainotilan olemassaolo jälleenvakuutus- ja arvopaperimarkkinoilla
  • Chain-Ladder -menetelmän keskineliövirhe
  • Henkivakuutusyhtiön vararikkomalli
  • Vakavaraisuussäännöstön vaikutus työeläkeyhtiön pitkän aikavälin sijoitustuottoihin
  • Kilpailevien kuolinsyiden teoria ja kuolevuuden ennustaminen
  • Tuntemattomien vahinkojen ennustusmenetelmien vertailu
  • Vahinkojen lukumäärään perustuva tariffointi
  • Lineaaristen mallien vararikkoteoriaa

Sottinen

  • Nollakuponkijoukkovelkakirjan hinnoittelu
  • Mertonin ongelma
  • Jatkuvat semimartingaalit ja filtraation alkulaajennus

Tutkimus

Linjan tutkimus tapahtuu Stokastiikan tutkimusryhmässä.